O ar é infinito e se identifica também com a alma. Ele anima o corpo do homem e também todo o mundo. O Ar está em movimento eterno e possui vida. O mundo todo pode ser visto como um enorme animal que respira e a respiração é que lhe dá vida. E como a respiração é que lhe dá a vida, ela é a sua alma. É do ar que nasce todas as coisas presentes, todas as coisas do passado e as do futuro. Incluindo os deuses. É no ar que começa o movimento de todas as coisas.
Um dos exemplos que o filósofo encontra para sustentar suas teorias de rarefação e condensação é o de como o ar sai da nossa boca: se assoprarmos com os lábios mais apertados e com força o ar sai frio e se soltamos o ar com a boca bem aberta ele sai quente. O que muda portanto é a quantidade e a pressão que se imprime sobre o ar. Da mudança destas situações é que vão se originar todas as coisas.
Desta forma tudo o que existe são diferentes formas de ar que é o que forma tudo. O ar sob a influência do calor se expande aumentando seu volume e sob a influência do frio se contrai diminuindo seu volume. Tudo vai depender se é o calor ou o frio que vai predominar.
Essa teoria Anaxímenes provavelmente formulou após identificar o ar em movimento incessante. Percebeu também que a vida geralmente precisa do ar para se manter. Respirar é o que dá vida aos seres e dependemos da respiração por toda nossa vida. Ele percebeu ainda que no céu existem nuvens e que a matéria possui vários graus de solidez. O ar para ele é algo divino, ou mais, o ar é o próprio Deus.
Poucas notícias sobre a cosmologia de Anaxímenes chegaram até nós. Para ele a Terra a Lua e o Sol bem como todos os demais astros conhecidos na época, são planos e flutuam como se estivessem cavalgando sobre o ar. Todos os astros se movem ao redor da terra como se fosse um chapéu girando ao redor da nossa cabeça. A terra é feita de ar comprimido e o sol a lua e os outros astros também se originam da terra.
